Как выбрать вариант с наименьшим уровнем риска

Что такое неизвестность и насколько она может быть разной? Считается, что степень неизвестности можно оценить, размышляя в категориях вероятности наступления того или иного события, от которого зависит будущий результат. Говорят также о степени точности и об условиях неопределенности.

О теории принятия решений в условиях неопределенности

Теория принятия таких решений основана на ряде исходных положений:

• Объект принятия решения (финансовая операция, ценная бумага, определенные проекты) известен, по нему известны все факторы риска.
• По объекту принятия решения выбран показатель, который поможет четко оценить эффективность решения. Обычно в качестве такого показателя выбирают уровень прибыли, конкретную сумму, доход, ставку доходности.
• По объекту принятия решения выбирается показатель, показывающий уровень его риска. Обычно это степень возможного отклонения показателя эффективности от ожидаемой или средней цифры.
• Выбрано конечное количество альтернатив (проектов, ценных бумаг, способов осуществления тех или иных операций).
• Есть конечное количество ситуаций, в которых можно принимать такое решение. Такие ситуации должны быть детерминированы от крайне благоприятных (оптимистичных) до крайне неблагоприятных (пессимистичных).
• По каждому сочетанию альтернатив и ситуаций можно определить показатель эффективности.
• По каждой ситуации возможна оценка вероятности.
• Выбирается решение по наилучшей из альтернатив.

Методология предполагает создание матрицы решений, в которую вносятся варианты альтернативных решений (А1, А2 и т.д.), варианты ситуаций развития событий (С1, С2…) и уровни эффективности решений, которые соответствуют определенной альтернативе при определенной ситуации (Е1, Е2…). Такую матрицу называют еще матрицей выигрышей. Если вместо показателя эффективности вписать показатель потерь, получим матрицу рисков.

Принятие таких решений требует знания методологии и экспертности в вопросе.